24 november, 2016

OTP potyolínó

Az OTP grafikonját napos időtávon szemlélve, érdemes lehet az utóbbi két hét (10 kereskedési nap) gyertyáit (melyek mind a 8.000 forintos lélektani határ fölött helyezkednek el) alaposabban szemügyre venni. Az első csoport egy evening doji starhoz hasonló formáció, míg a szerdai gyertyával záródó egy komoly bearish engulfing. Nos, ezek mindegyike erős short jelzésként van számon tartva a technikai elemzésben.



Első ránézésre, naposon ebből kb. 7720-ig mehetünk. Ha esetleg tovább zúgna a bankpapír árfolyama, egy hármas támasz (emelkedő trendvonal + vízszintes trendvonal + MA100) várja kb. 7550-nél. Utóbbi szintig történő süllyedés egyébként egy teljesen egészséges (a kitörés szintjének) visszateszt(je) lenne.

H5-ön nézve a chartot, szintén az elsőként megjelölt szint tűnik fel első megállónak, melyet ezen időtávon az MA100 is támogat. Azonban, ha tovább méricskélünk és a H5-ön felismerhető dupla csúcs alakzat talpvonalát – na jó, nyakvonalát –, lejjebb húzzuk...



H1 bontáson, ha kiprecízkedjük az alakzat szintjeit és az ebből számolható célárat; úgy az már kb. 7660 környékére esik, ahol egy rést is találunk, hogy ismét csak megpróbáljuk igazolni önnön magunkat. Ezen időtáv elemzése során (még a célár számítás előtt) érdemes figyelmet szentelni az emelkedő trendvonal és a 100-as mozgóátlag kettősének, melyek Petőfit idéző módon – Szeptember végén – csaknem 2 hónappal ezelőtti dátum óta védik az árfolyamot egy komolyabb eséstől. S ez a kettős támasz most megsérülni látszik.



Azonban a költői képeket félretéve nézzük most a rideg tényeket:
- ha az imént említett kettős támasz törik, az árfolyam nagy valószínűséggel akkor is visszateszteli még azt,
- vagyis ebben a szituációban kapjuk meg az első jó belépési pontunkat egy short nyitáshoz, ez kb. 8070 környéke lehet,
- a célár visszafogottan számolva is kb. 3,5%, amiért már megérné ringbe szállni, hacsak...
- hacsak nem vennénk figyelembe, hogy az alakzat célára az alakzat magassága, s így ha egy kicsit is később (biztosra menve, a 8.000-es lélektani szint alól) nyitjuk a pozit, akkor a hozam-kockázat arányunk már 1:1-re vagy mondjuk 1,5:1-re romlik (, hisz a stoppot minimum a második „pukli” fölé illenék elhelyezni), ami közel sem optimális,
- s ehhez jön még a tény, hogy az OTP fundamentálisan nagyon erős (véleményem szerint legalábbis [pl. az orosz-ukrán konfliktus hatásai már jóval kevésbé érződnek, ráadásul szuper mértékben megvannak rá a céltartalékok; a nem teljesítő hitelekre szintúgy ez érvényes; továbbá lassan beindulhat itthon a hitelezés; a kormány már jóval barátibb hangot üt meg a bankokkal szemben; illetve a kamatmarzsok is újra elkezdhetnek majd lassacskán tágulni; stb.]),
- az utóbbi idők hírei is nettó pozitívak, egyetlen negatívum talán, hogy az Európai Bankhatóság tovább szándékozik szigorítani a bankok tőkehelyzetére vonatkozó szabályozást, ugyanakkor a gyorsjelentés pozitív lett, illetve a Moody’s felminősítés is szépen cseng (nem csak országszinten, de konkrétan a bankra vonatkozólag is),
- ráadásul ez rövidtávú pozi, szóval szükséges lenne aktívan figyelemmel kísérni az alakulását,
- összegezve tehát: mélyvíz, csak (verseny)úszóknak [esetleg kalandoroknak].



(ui.: illet volna RSI-t is csatolnom a képekhez, sorry, fáradt vagyok, egyébként ezen indikátor állásából várható árfolyam-elmozdulás mindhárom időtávon kb. összecseng az általam várttal)

9 megjegyzés:

  1. Jó vagy Jani! :)

    Nos csak megerősítés, amit nyilván végigszámoltál de mindent nem lehet leírni az elemzés során végiggondoltakból.

    Ha feltételezzük, hogy 8297-ről egy 'a' hullám jött le 7932-re, akkor annak számolt 161%-os FIBO-ja 7706. Fibkit 61%-a pedig 7974

    Mozgóátlagokat számolok mind a napi aljakkal és a napi maximumokkal. Az MA50 várható értékei: 7710 és 7600.
    Legutóbb kétszer is megpattant az MA50-ről. Nem létezik, hogy harmadjára is megteszi. Ha viszont töri, akkor legalább annyira alámegy mint amilyen távolságból neki indult. Az nekem 6800 körüli értéket ad, de mindenképpen 7k alattit. Távoli még erre alapozva odáig várni a zárással, de érdemes figyelni.

    Valóban érdekes lenne olvasni az RSI-vel kapcsolatos meglátásaidat. Különösen érdekelne a hetes. Hosszútávon mégiscsak ez fogja meghatározni a trendet.
    Arról nem is beszélve, hogy ha valamit akkor az RSI-t talán megtanultam "olvasni". Azt viszont tudjuk, hogy az autodidakta, empirikus úton megszerzett tudást érdemes mással átbeszélni, értelmezni, javítani, korrigálni.

    Üdv
    Maci

    VálaszTörlés
  2. Szia Macibear!

    Kedves vagy, köszi!
    Bevallom Elliottban abszolút járatlan vagyok; és úgy általában véve is azt látom, hogy közel sem olyan szofisztikált az elemzési tárházam, mint amit tőled látok.
    Nálam elsődlegesek a jól ismert gyertyaformációk, majd a devizakereskedés során kikísérletezett mozgóátlag kombinációk jönnek, valamint az RSI meghatározó szinttartományok közötti mozgása és annak iránya. Illetve alapvetően törekszem rá, hogy minél egyszerűbb legyen a kereskedési rendszerem.

    Nézem az általad említett MA50-et, mi a véleményed róla, hogy az MA100-zal kb. egy szintre kerülve 7550 körül (ami a korábbi zászló alakzat teteje naposon) egy támaszzónát képez és újból megtartja az árfolyamot?
    Azt én is úgy látom, ha az árfolyam törné a 7150-7550 sávot (a már említett zászló alakzat lobogója), akkor komolyabb árfolyamkorrekció vehetné kezdetét – ez azonban, ahogy te is írtad, napos időtávon egyelőre nem látszik.

    RSI
    H1-en tegnap kereskedés végén 36 tájékán állt, egy enyhe divergenciával (utóbbi alátámasztaná ugyan az elképzeléseimet, mégsem hiszem hogy figyelembe kellene vennem). Így várható volt egy kisebb felpattanás de minimum egy oldalazás, hogy magasabb szintre kerüljön.
    H5-ön 50 körül mozgott az RSI, amiből szintén következhetne akár az is, hogy az árfolyam oldalazásba kezdjen, vagy visszatesztelje a letört trendvonalat, az egybőli bezúgás helyett-előtt. (Ilyenkor persze mindig félek, nehogy csak önigazolni próbáljak, a tárgyilagos elemzés helyett.)
    D1-en sem az árfolyam, sem az RSI nem tudott új csúcsra menni, az indikátor 57 körül állt és csökkenő trendben mozgott, vagyis ebből napos időtávon az RSI 50 felé való továbbhaladását, és az árfolyam csökkenését vártam/várom.
    W1-en bevallom nem vizsgáltam az RSI-t hajnalban, de rögtön ránézek. Nos én a hetes RSI alapján úgy látom, hogy hosszabb távon komoly divergenciák vannak ugyan, azonban az utolsó emelkedő hullám még nem tört meg. Mind az árfolyam, mind az RSI magasabb csúcsra tudott menni. Így hetes időtávon véleményem szerint egyelőre még nem látszik az árfolyam esésre utaló jel (ami persze nem jelenti azt, hogy ne következhetne ilyen 2-3 héten belül). Természetesen figyelem, hogy lesz-e ilyen jelzés, hisz egyrészt tudjuk, hogy túl van húzva a piac, másrészt pedig ugye, alapvetően shortos beállítottságú vagyok.

    Köszönöm a szakmai hozzászólásod, bevallom kifejezetten örülök neki, hisz hozzád hasonlóan én is autodidakta módon tanultam a műfajt és én is hasznosnak találom, ha van egy kontroll vélemény, szakmai párbeszéd – hacsak nem teljesen eltérő stílusban kereskedik a két személy. (Sajnos az embert időnként elvakítja az, hogy teljesen beleszerelmesedik egy-egy véleménye szerint jól alátámasztott elképzelésébe.)

    Üdv: Jani

    VálaszTörlés
  3. Nos, sok nehéz része van a kereskedésnek. Az egyik a türelem. A pénteki nap elcsordogált, ma viszont nem bírtam tovább és 8010-nél rányitottam; pedig még nem volt meg a teljes értékű visszateszt 8070-nél. (Ennek a kivárása ugyebár azért nehézkes/kérdéses, hisz nem kell kötelező érvénnyel bekövetkeznie, illetve nem feltétlenül ott, ahol előzetesen kiméricskéltem.)

    Bízok benne, hogy nem megyünk 8070 fölé, bár H1 alapján sajna úgy tűnik, hogy benne van 8120-8130 elérésének lehetősége is. A fölött pedig már elkezdhetek gondolkozni, hogy stop előtt dobjam-e a pozit.

    Mindenesetre az már látszik, hogy a legjobb lett volna, ha az elemzés után elhelyezek egy függőáras short megbízást 8070-en. Ez esetben ugye, nem feltétlenül kerülök poziba, de ha teljesülök, akkor jó helyről vagyok benne és alacsonyabb kockázatot is futok.

    (No, majd látjuk, mennyire szívattam meg magam.)

    VálaszTörlés
  4. Nos, előző elemzésemben szokás szerint be voltam tojva, mert láttam valami aggasztót egy alacsonyabb (H1) idősíkon. S pont az mentett meg, amit már egy párszor benyaltam a devizakereskedés során. Mégpedig, hogy az alacsonyabb time framen lévő alakzatok célára nem teljesül 100%-osan, ha a magasabb idő horizonton ellenkező irányba állunk.

    Ezt ugye már ott is megállapítottam, de csak most – hogy egy másik piac, másik időtávján kereskedek – tudatosodott bennem. S ez egy szint lépés a konkrét felismeréshez képest. Azt gondolom, valahogy így kellene kinéznie: megfigyelés -> sejtés -> tanulmányozás -> felismerés -> mintagyűjtés -> részletesen leíró feljegyzés -> elemzésbe történő beépítés -> beépítés a kereskedési rendszerbe. Szóval, fel is jegyeztem.

    Illetve örülök, hogy jól vizsgázott, az elemzésemben megjelölt 8070-es szint (környéke, hisz inkább 8080 volt), valamint a behúzott trendvonal és a figyelt MA100 – mindezek H1-en. Valamint az is pozitív, hogy már nem rottyantok magam alá olyan szinten, hogy nagyon-nagyon korán lezárjam a pozit.

    Ez most érdekes hozzászólás áradat lesz az elemzés végén. Ugyanis minden nap végén leírom majd, hogy milyen érzések voltak bennem, illetve miket figyeltem (ha volt valamelyik). Így az ügylet zárása után visszaolvasva a kis jegyzeteimet, meg lesz a lehetőségem, hogy tanulmányozzam a viselkedésem, illetve a kereskedési rendszerem.

    Szóval hajnalban volt egy kis betojás és reggel is kissé kétkedve ültem le a futó short pozim mellé, még ha a H5-ön és D1-en látott RSI támogatónak tűnt is. A zárás utáni kép már jobban tetszett. Főként, hogy napon belül figyelve az ajánlati könyvet és a kötéslistát, úgy tűnt, mintha kicsit tartva lenne, esetenként mesterkélten lenne feljebb tolva az árfolyam. (Lehet, hogy hónap végi okosság? – nem akarok összeesküvés elméleteket gyártani.)
    Az viszont tetszett, mikor 14:31-kor fel lett küldve az árfolyam 8084-re, s az ajánlati könyv pedig üresnek (de minimum erőteljesen foghíjasnak) tűnt a vevői oldalon. S pár kisebb kötés után már lent is voltunk 8046-on. Itt már kezdtem hinni egy szép (shortos) napi zárásában. A napos gyertya képe is szimpi, de tudom, hogy ebből még bármi lehet.

    Bizonytalansággal tölt el, hogy szerdán a hónap utolsó kereskedési napja van, illetve a mikulás ralli esélye is nyugtalanít, igaz ez az utóbbi 2 évben mintha inkább anti-miki lett volna. No, majd látjuk, hogy megpróbálják-e fent tartogatni, vagy megyünk-e tovább lefele és ha igen, akkor meddig. Jó lenne, ha szépen végigfutna a korrekció 7720-ig esetleg 7650-ig vagy 7560-ig, ott zárás és készenlétben lenni, egy hosszabb lélegzetvételű long nyitásra. Hisz hetes bontás alapján még lehet benne némi nafta. (álom forgatókönyv)

    VálaszTörlés
  5. Nem vagyok egy számtech zseni, így eddig nem voltak képes hozzászólásaim, ez lesz most az első próba : )
    https://s18.postimg.org/rxpeu9fs9/OTP_2016_12_06_H1.jpg

    VálaszTörlés
  6. Már tegnap is láttam H1-en egy fordított fej-váll alakzatot, de nem tudtam megítélni, hogy lehet-e rá alapozni. A bizonytalankodás miatt az volt a terv, hogy ma zárom a pozit 7960 közelében; reggel sajnos elaludtam, utána pedig nulla forgalom mellett nemigen volt érv a pozizárásra. H1-en ma kaptunk még egy jobb vállat, ez már erősíti a gyertyaformációt, azonban ott húzódik előtte az MA100 illetve a csökkenő csatorna felső szára. H1-en az RSI is mehet még felfele. Azonban az ellenállások miatt nem biztos, hogy meglesz az alakzati célár 8120-on. H1 alapján emelkedést várnék holnapra 8060-8120 közé.

    H4-en az RSI szintén támogatja az árfolyamemelkedést. Itt ellenállás a már említett csatorna felső szára, valamint az azzal csaknem egybevágóan haladó BB felső szalagja. Ezen időtávon az MA100 jelenleg támaszként funkcionál.

    D1-en az RSI szintén mehet még felfelé, bár ez szerintem korlátosnak tűnik, 61 fölé nem várnám. Gyertyák alapján szintén max. 8080-8100-at tippelnék első nekifutásra. Ha az utolsó két napot esetleg egy zászlónak vesszük, akkor is max. 8120 célár adódna. Hosszabb távon persze mehetünk még fölfelé, igaz következő szintként ott a 8200 – ennél tovább egyelőre nem látok.

    Igazándiból nem volt ma forgalom, 8000 körül kialakult ugyan egy kis csete-paté, de a szint megugrás sem volt meggyőző egyelőre. Ráadásul a zárásban 8040-ról pottyantották vissza 8012-re.

    Összességében tehát bizonytalan vagyok, hogy meddig emelkedhetünk; pedig egy short poziban ülve ez nem túl szerencsés. Valószínűleg az lett volna a legkorrektebb, ha lenyelvén a kötési díjakat zártam volna ma a pozit.
    Még nem tudom mit teszek holnap. Az is elképzelhető, hogy 8060-nál megakadunk (a fentebb felsoroltak eredőjeként talán ezt tartanám a legvalószínűbbnek a holnapi napra). Agyalás, agyalás, agyalás van; igazándiból azt érzem, hogy nem volt meg az egészséges mértékű korrekció – persze ettől még mehetnénk fölfelé, legfeljebb gyorsabb lesz a leszálló ág. Hm, nem szeretem ezt a bizonytalanságot.
    (Az írásom is csapongó, erre is rányomta bélyegét a bizonytalanság – jó volna most okosnak lenni!)

    VálaszTörlés
  7. Ne agyalj állandóan. Ha bizonytalannak érzed a helyzetet hagyd a fenébe. Várjál. Lesz olyan helyzet amikor egyértelmű a beszálló bármelyik irányba. Nem sűrűn van ilyen. Nagy tf-en (napos, hetes) évi 5-6, óráson havi 2-3. Ehhez türelem kell.

    Mint ahogy ahhoz is, hogy a pozíciót a következő egyértelmű helyzetig tartani is tudjuk.

    Nem jelenti ezt azt, hogy ne lehetne akár m5-m15 alapján kereskedni. Az ilyen kis tf-eken is kialakulnak tuti szituk, amiket szinte kötelező megjátszani. Ezek viszont gyors lefolyásúak. Van amikor néhány óra, máskor néhány nap és már zárni is kell azokat, majd újból várni.

    Szerintem jól gondolkodsz, jól tudod olvasni a chartot. Még tán a türelem is tetten érhető. Kissé paradoxonnak tűnik, de a bizonytalan helyetekben a határozottság hiányzik. Határozottnak lenni abban, hogy nem trédelek, nem akarom megmondani, kitalálni merre fog menni a piac.

    VálaszTörlés
  8. Szia Maci!

    Bocs, a megkésett válaszért, de sajnos olyan ritkán érkezik hozzászólás (szakmai meg pláne), hogy nem vagyok hozzászokva, hogy figyeljem a bejegyzéseimet.

    Azt gondolom, alapvetően igazad van. Viszont ezt a short pozit már az első longos TA alakzatnál, de legkésőbb az arra érkező megerősítésnél zárnom kellett volna. Hiszen mégiscsak egy korrekciót próbálok lekereskedni, ráadásul egy fundamentálisan erős papíron.

    Egyébként bizonytalan helyzetben alapvetően nemigen akarok én kereskedni, szételemezni az adott szituációt viszont igen – pláne, ha épp poziban vagyok.

    Köszönöm a hozzászólásod, bízok benne, hogy kialakul majd egy jó kis szakmai párbeszéd. De ha más nem, legalább a fórumon követem majd a véleményeiteket (a többiekét is persze, de úgy érzem, alapvetően a Maci + Csibe páros stílusa állhat hozzám a legközelebb).

    No, sokat dumálok, húzok vissza és figyelem a piacot!

    VálaszTörlés
  9. Két ünnep közt pihi volt; de természetesen ehhez az ügylethez is leírom az eredményt, legyen az bármily szomorú is. Szóval ezt a pozit kényszerzárták 8390-nél, ezzel tetemes bukót generáltam magamnak.

    Rövid kronológia:
    1, oktber 19. hosszútávú long pozi elemzés, pozinyitással hosszabb pozi tartási céllal – rendben,
    2, október 27. korrekciót/bázisépítés kezdését érezvén pozizárás – mivel hosszú távon terveztem tartani, a zárás talán megkérdőjelezhető, de még teljesen beleférő lépés,
    3, november 24. elemzés OTP korrekcióról, ez még korrekt, egy korrekció lekereskedési szándéka egy erős emelkedő trendben, nos ez már megkérdőjelezhető, de mivel normális célár volt és tiszta stop szint, így még ez is belefér,
    4, és jönnek a baromságaim:
    a, leírtam, hogy honnan optimális pozit nyitni, és ha törekszünk a (túlzottan) biztonságos pozi nyitásra, akkor romlik az RR arány, ehhez képest sikerült utóbbi módon nyitni, ezt még elnézem magamnak,
    b, meg se néztem, hogy lehet stop losst berakni az adott szoftvernél, nyilván nem is tettem be – hülye!
    c, november 30-án már voltak kétségeim a pozi kapcsán, ilyen esetben már illenék legalább részben zárni egy trenddel szembe menő pozit – persze, ha megvárom a konkrét jelzést, az még indokolható
    d, 6-án megvolt az első konkrét jel a korrekcióból való fordulás megindulására, zárni kellett volna
    e, megerősítés a long irányra, egyértelműen zárni kellett volna, s az semmiképp sem mentség, hogy csak a stop szintemig láttam előre
    f, tervezett stop szint felett kötelező zárásnak kellene következnie – nincs mentség!
    f, innet pedig már csak húztam, nyúztam a zárást, mint ha nulla kereskedési gyakorlattal rendelkeznék,
    g, december 21-ére már volt ugyan kiszálló ajánlatom, de az árfolyam nem korrigált vissza odáig, (ráadásul, sajnos nem voltam gépközelben)
    h, longból várt korrekciók során nem vettem figyelembe azt, amit korábban már írtam, mégpedig, hogy a trendiránnyal szembe mutató alakzatok célára gyakran nem teljesül 100%-ig, hamarabb fordulunk, szóval ez ismét egy jelentős hiba (főleg poziban, veszteségminimalizálásra törekvő zárás esetén)

    Kb. ennyi, a régi nóta:
    - jó elemzések (ezt gondolom, még ha szerénytelennek tűnik is),
    - katasztrófális kereskedés.

    Saját magam kiküszöbölésére, pontosabban a kereskedési hibáim korrigálására (a régi óvatos zárási rendszerhez való visszatérés elérése érdekében), már el is kezdtem egy másik (szintén [alacsonyabb összegű] pénzre menő) játékot, mely azt gondolom segíteni fog.

    S bár nem szoktam új évi fogadalmakat tenni – igazándiból most sem az időzítése a lényeg –, de mint fentebb írtam, változtatnom kell a kereskedési rendszeremen. Ennek jelenleg egyik meghatározó eleme a trendfordulók keresése, felismerése. Nos, hogy alapvetően ne korrekciókat próbáljak meg lekereskedni, hanem inkább trendirányba kössek és a korábbi tapasztalataimat is hasznosítani tudjam, a következőket találtam ki.
    Trendirány vizsgálat, megfelelő jelzésre poziba lépés. Korrekció esetén zárás, részzárás (továbbtartás jó lenne, de valószínűleg még nem vagyok ezen a szinten). Majd megpróbálni kibírni, hogy nem kereskedem le a korrekciót, inkább várom, figyelem a korrekció végére utaló jeleket. S ez a kulcsmomentum, hisz a meglévő tudás továbbra is használható marad, csak immáron trendirányba történő pozinyitásnál lesz hasznosítva.

    Összegzés, tudom, s most mindenki láthatja, hogy időnként jó nagy ökör vagyok. Viszont cél a folyamatos fejlődés. Melyet a kereskedésem elemzésén keresztül kívánok elérni. Hibafeltárás. Megoldási lehetőségek kidolgozása, gyakorlati alkalmazása, finomítása.
    Az egész kereskedésünket egy folyamatos személyiségbeli fejlődés kíséri (ill. oda-vissza) – tulajdonképpen épp úgy, mint az egész életünket.

    VálaszTörlés